После проведенных Центробанком России стресс-тестов, эксперты регулятора пришли к неутешительному выводу - банковский кризис в России никуда не делся, более того, он уверенно набирает обороты.

Стресс-тестирование представляет собой аналитический инструмент, результаты которого позволяют сделать выводы о финансовой устойчивости финансово-кредитной организации. Стресс-тест дает возможность оценить потенциальные убытки банка в результате возникновения самых разных стрессовых ситуаций. Другое дело пластиковые окна , этот сектор до сих пор держиться на высоте.

Как говорится в рекомендациях Центробанка по проведению стресс-тестирования, банки, которые использовали в своей деятельности проведение стресс-тестов, как одного из ведущих инструментов  стратегического планирования и выявления возможных рисков, сумели преодолеть финансовый кризис с минимальными потерями.

После проведения полномасштабного стресс-тестирования российских банковских учреждений, аналитики Центробанка пришли к неутешительным выводам. По их мнению, с банковского рынка уйдет не менее 300 банков, в связи с потерей большей части капиталов.

Результаты стресс-тестирования показали, что в банковском секторе экономики возможно сокращение объемов ВВП до 5%, и вдобавок к этому, банковский сектор российской экономики потеряет больше половины капитала (50,8%).

Но самое неприятное открытие сделанное экспертами Центробанка после проведения стресс-тестирований заключается в том, что подавляющее большинство банков не вынесла из ситуации с финансовым кризисом никаких уроков. Российские банкиры склонны относиться к опасениям Центробанка с изрядной долей сомнения, считая методику стресс-тестирования несовершенной, а выводы, полученные на ее основе - несоответствующими действительному положению дел на российском банковском рынке.

Практика проведения стресс-тестов в докризисное время составляла частоту один раз в отчетный год, в период кризиса Центробанк инициировал проведение стресс-тестов один раз в квартал, а в прошлом 2010 году перешел на график - один раз в полгода.

Методика последнего стресс-тестирования применяемая Центробанком, по мнению экспертов, является самой проработанной.  В ходе проведения стресс-тестирования, Центробанк рекомендует проверить стрессоустойчивость финансово-кредитной организации при возникновении одновременно нескольких негативных ситуаций. К примеру, ликвидность предлагается просчитать при оттоке вкладов физических лиц в размере 10-20% и одновременном оттоке средств со счетов юридических лиц - расчетных, текущих и прочих в размере 5-10%. Ко всем потенциальным неприятностям следует добавить еще и отток межбанковских нерезидентских кредитов в размере 30% и посмотреть, что получится в результате.

По сценарию стресс-теста, произошло обесценивание рубля на 20% и обесценивание вложений в долевые и долговые ценные бумаги на 30%.

321 российский банк при реализации стрессового сценария, предложенного условиями ЦБ, продемонстрировали норматив достаточности собственных средств в 10% ниже допустимого уровня. В общей сложности на эти банки приходится те самые 50,8% банковского рынка.

В отчете Центробанка о проведенных стресс-тестах говорится: "Проведенные расчеты по состоянию на 1 января 2011 года подтверждают, что наиболее существенным для российского банковского сектора остается кредитный риск -потери могут составить 24,2% капитала банковского сектора. Незначительные потери от реализации валютного риска, как в случае обесценивания рубля, так и его укрепления свидетельствуют о достаточной сбалансированности активов и пассивов кредитных организаций в разрезе валют".

Центробанк отмечает, что поводов для особых волнений для российских банков пока нет: "В связи с продолжающимся укреплением российской экономики, а также достаточно благоприятной ситуацией на рынках товаров российского экспорта вероятность реализации предложенного стресс-тестового сценария в перспективе на один год оценивается как очень низкая".

В интервью деловому изданию Газета.ру исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев делится своими размышлениями по поводу финансового кризиса и проведения стресс-тестирования банковского сектора. "Для экономики итоги стресс-теста означают, что структурных изменений не происходит, стагнирующее кредитование реального сектора, малого и среднего бизнеса будет идти еще сильнее, длинных денег как не было, так и не будет, бизнес заимствует в банках только на выплату зарплат и пополнение оборотных средств, а не на развитие.  Для банков это означает, что дно кризиса не пройдено. Вопреки заявлениям политического руководства страны о том, что кризис преодолен, банки сейчас проходят период локализации последствий кризиса, устойчивого развития нет, впереди новые трудности" - считает Александр Мурычев.

Банковские аналитики отмечают, что в предложенном стресс-тесте представлены излишне радикальные условия, не имеющие к реальности практически никакого отношения. Вводные, предложенные в последнем стресс-тесте, напоминают сценарий фильма-катастрофы, при котором экономика страны оказывается практически полностью разрушенной. Ничего удивительного в том, что при таких условиях произойдет потеря половины банковских капиталов, банкиры не видят - в рамках предложенного армагедонного сценария подобный исход представляется вполне логичным.

"Тесты предназначены для оценки чувствительности системы к шоковым ситуациям, для того чтобы понять, какая финансовая помощь может понадобиться" - цитирует Сергея Моисеева, директора центра экономических исследований, ответственного секретаря комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности деловое издание Газета.ру. Вместе с этим,  Сергей Моисеев отмечает, что результаты стресс-тестов очень наглядно демонстрируют неустойчивость современной российской банковской системы. По его мнению, мелкие банки находятся в серьезной финансовой опасности, способной привести к их краху.

Гарегин Тосунян - глава Ассоциации российских банков не склонен принимать на веру подобные кардинальные выводы. "Не верю. Система оценок непонятна. Слишком много факторов, и положительных и отрицательных, которые невозможно учесть. А формальная оценка не дает четкой картины. Оценку должны проводить участники рынка, а не надзорные органы в отрыве от рынка" -  считает он.

Полностью поддерживает коллегу Михаил Матовников - генеральный директор "Интерфакс ЦЭА", который уверен, что недавний финансовый кризис обнажил все проблемы российского банковского сектора.  По его мнению: "Мы испытывали стресс-тест в течение трех лет, все, что можно было выявить, было выявлено регуляторами, регистраторами, аудиторами и прочими органами. Да, у нас не идеальная система, и для большинства банков потеря крупнейших кредиторов чревата проблемами, но это заставляет банки перестраховываться и допускать меньше ошибок. Поэтому сейчас банковская система в стране достаточно стабильна, и сложно представить себе ситуацию, в которой будет развиваться сценарий, описанный в тесте".

Гарегин Тосунян, комментируя результаты, полученные Центробанков после проведения стресс-тестов, отмечает, что регулятору не пристало пугать народ и банкиров потенциальным "концом света" российского банковского рынка "нужно говорить, что делать, чтобы этого ни при каких обстоятельствах не случилось".